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【转】关于在期货和期权合约对客户信息量收取申报费的通知

【2022-08-02 17:06:14】来源:招商期货

上期发〔2022〕229号

各会员单位:

为强化监管效能,保障市场平稳运行,根据《上海期货交易所结算细则》第三十七条,上海期货交易所(以下简称上期所)将自2022年8月5日(即8月4日晚连续交易)起,在期货和期权合约对客户超过一定标准的信息量收取申报费。

一、适用对象

1.上期所按照收费公式,对当日在期货和期权合约上报单、撤单或询价(仅针对期权)等交易指令笔数超过一定标准的客户收取申报费。

2.非期货公司会员参照客户执行

3.上期所批准的做市商在做市品种上免收申报费。

二、收费公式

1.客户在期货和期权某个合约上的申报费=Σ客户在该合约上各档位的信息量 х 相应费率,具体费率标准如下。


其中,A组品种包括白银、铝、黄金、石油沥青、铜、燃料油、热轧卷板、镍、铅、螺纹钢、天然橡胶、锡、纸浆、不锈钢和锌。B组品种包括线材、铝期权、黄金期权、铜期权、天然橡胶期权和锌期权。

信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的报单笔数)- 1。有成交的报单笔数为0时, 视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)产生的报单和撤单笔数。

2.如相关合约有TAS指令的,TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。

三、计费说明

1.对于同一客户在不同会员处的交易编码,对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费;并根据该客户在不同会员处的信息量比例,确定其在相关会员处应付的申报费。

2.具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。

四、收取方式

当日结算时,从相关会员的结算准备金中扣划申报费。如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费的,上期所可在下一交易日结算时扣划,具体情况另行通知。

五、其他事项

1.为实施上述业务,会员单位应当在2022年8月4日前完成技术系统升级。具体事宜请与相关技术系统供应商联系。

2.根据《上海期货交易所异常交易行为管理办法》第九条的规定,实施申报费收费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。

特此通知。

上海期货交易所

2022年7月29日

上海国际能源交易中心发布关于调整原油期货等品种申报费收费标准的通知

上能发〔2022〕47号

各会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构:

根据《上海国际能源交易中心结算细则》第三十三条,经研究决定,上海国际能源交易中心自2022年8月5日(即8月4日晚连续交易)起调整原油期货等品种申报费收费标准,具体标准如下。

特此通知。

上海国际能源交易中心
2022年7月29日

关于对部分期货合约交易收取申报费的通知

郑商函〔2022〕437号

各会员单位:

根据《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,自2022年8月4日当晚夜盘交易时起,对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生期货合约交易收取申报费,并对PTA期货合约申报费收费标准进行调整,具体如下:

品种

信息量

OTR2

OTR2

甲醇期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

信息量>8000

1.00/

2.00/

白糖期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

信息量>8000

1.00/

2.50/

菜油期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

信息量>8000

0.25/

0.75/

菜粕期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

信息量>8000

1.00/

3.00/

短纤期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

信息量>8000

1.00/

2.00/

花生期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

信息量>8000

1.00/

4.50/

PTA期货

信息量4000

0/

0/

4000笔<信息量8000

0/

0.10/

8000笔<信息量20000

1.00/

4.00/

信息量>20000

10.00/

40.00/


特此通知。

附件:申报费计费说明

郑州商品交易所
2022年7月29日

附件:

申报费计费说明

一、适用对象

在实施申报收费的品种上,每日单合约信息量达到一定标准的客户或非期货公司会员。其中,做市商做市交易免收申报费。

二、收费公式

申报费根据客户或非期货公司会员在合约上的报单成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在区间以及信息量分梯度计算,按日收取。

客户或非期货公司会员在某个合约上的申报费=Σ(客户或非期货公司会员在该合约上各档位的信息量×相应费率)

其中,信息量=报单、撤单等交易指令笔数之和;报单成交比(OTR)=(信息量/有成交的定单笔数)- 1。

若客户或非期货公司会员某日在某合约上有信息量但无成交,则当日在该合约上其报单成交比视为大于2。

三、信息量计算

有成交的定单笔数:若某笔定单部分或全部成交,则该笔定单计为1笔成交,1笔定单若分多次成交不重复统计。

FAK/FOK定单:若全部成交仅计1笔报单笔数;若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。

市价单:若全部成交仅计1笔报单笔数;若未成交或未全部成交而产生撤单,则计1笔报单笔数和1笔撤单笔数。

组合定单:组合定单的各腿合约信息量分别计入各腿合约上。

强行平仓定单:均计入信息量。

强制减仓定单:均不计入信息量。

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户或非期货公司会员,交易所对其报单笔数、撤单笔数、信息量、有成交的定单笔数、OTR等指标合并计算。

四、收取方式

当日结算时,申报费从会员结算准备金中扣划。

对于具有实际控制关系的客户或非期货公司会员,根据申报费计算方法合并计算申报费,并按照实际控制关系账户组下各客户或非期货公司会员的信息量按比例确定相应的申报费。若客户或非期货公司会员隶属于多个实际控制关系账户组,则先计算其在各实际控制关系账户组下应付的申报费,最后按最大值原则确定其应付的申报费。

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,按照客户在不同期货公司会员下产生的信息量按比例确定相应的申报费。

关于对部分期货合约交易收取申报费的通知

大商所发〔2022〕419号

各会员单位:

根据《大连商品交易所结算管理办法》第三十八条,我所将自2022年8月5日交易时(即8月4日晚夜盘)起对豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约交易收取申报费,并对棕榈油期货合约申报费收费标准进行调整,其余期货合约申报费收费标准维持不变。

一、适用对象

当日在棕榈油、铁矿石、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约上信息量笔数超过一定标准的客户和非期货公司会员。

做市商做市交易免收申报费。

二、收费标准

申报费按合约、按日收取,具体收费标准如下:

合约申报费=∑(非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)



其中,信息量=下单笔数+撤单笔数

报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,交易所对其下单笔数、撤单笔数、下单手数、撤单手数和成交手数等指标合并计算。

三、收取方式

当日结算时,申报费从会员结算准备金中扣划。

如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费,可在下一交易日结算时扣划,具体情况另行通知。

特此通知。

大连商品交易所
2022年7月29日

部分期货合约交易申报费收取相关问题(2022年8月5日实施)

大商所发〔2022〕419号

1. 交易所针对棕榈油、铁矿石、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约收取申报费的目的是什么?

为了提高棕榈油、铁矿石、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约订单的质量,确保市场稳定运行,交易所决定对上述期货合约交易收取申报费。

2. 本次申报收费政策将于何时实施,与现行棕榈油、铁矿石期货申报收费政策相比有何变动?

我所将自2022年8月5日交易时(即8月4日晚夜盘)起对豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约交易收取申报费,并对棕榈油期货合约申报费收费标准进行调整,铁矿石期货合约申报费收费标准维持不变。

3. 申报收费政策的适用对象是谁?

当日在棕榈油、铁矿石、豆粕、豆油、黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、生猪、线型低密度聚乙烯期货合约上信息量笔数超过一定标准的客户和非期货公司会员。

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,交易所对其下单笔数、撤单笔数等指标合并计算。

4. 是否对做市商做市交易收取申报费?

做市商做市交易免收申报费。

5. 交易所将如何收取申报费?

申报费在每个交易日当日结算时从会员结算准备金中扣划。

如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费,可在下一交易日结算时扣划,具体情况另行通知。

6. 申报费收费标准是多少?

申报费按合约、按日收取,具体收费标准如下:

合约申报费=∑(非期货公司会员或者客户当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)

品种

收费标准:元/笔

信息量≤4000

4000笔<信息量≤8000笔;OTR≤2

4000笔<信息量≤8000笔;OTR>2

信息量>8000笔;OTR≤2

信息量>8000笔;OTR>2

棕榈油

0

0

0.4

0.8

2

铁矿石

0

0

0.1

0.2

0.5

豆粕

0

0

0.6

1.2

3

豆油

0

0

0.3

0.6

1.5

黄大豆1号

0

0

0.05

0.1

0.25

黄大豆2号

0

0

0.1

0.2

0.5

玉米

0

0

1.6

3.2

8

生猪

0

0

0.1

0.2

0.5

线型低密度

聚乙烯

0

0

0.6

1.2

3


其中,信息量=下单笔数+撤单笔数

报单成交比(OTR)=信息量/有成交下单笔数-1

对于同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,交易所对其下单笔数、撤单笔数等指标合并计算。

7. 客户申报费具体如何?

(1)申报收费政策对信息量收费。

(2)申报收费政策按合约统计信息量和OTR确定合约当日收费标准。

(3)申报收费政策的OTR=信息量/有成交下单笔数-1。如客户当日有信息量但无成交,OTR为极大值。

(4)申报收费政策按照逐笔收取、累进收取的原则,计算客户每笔信息量所对应的收费档位,逐笔计费(OTR按照收盘后客户当日全部下单、撤单、交易情况仅计算一次)。

例如,客户当日在棕榈油期货2209合约的OTR为3,信息量为10000笔,则客户第1笔到第4000笔信息量按照0元/笔计费,第4001笔到第8000笔信息量按照0.4元/笔计费,第8001笔到第10000笔信息量按照2元/笔计费,则客户当日在棕榈油期货2209合约的申报费为(4000笔×0.4元/笔)+(2000笔×2元/笔)=5600元。

8. 客户当日在多个会员交易,申报收费在不同会员如何收取?

按照“逐笔收取”的原则计算客户在不同会员的申报收费,即计算出客户每一笔信息量的收费额,再按照这些信息量归属的会员计算出每个会员的收费额。

例如,客户当日在棕榈油期货2209合约的OTR为3,信息量为10000笔,其中第1笔到第5000笔归属A会员,第5001笔到第10000笔归属B会员。则对A会员的申报收费额为(4000笔×0元/笔)+(1000笔×0.4元/笔)=400元;对B会员的申报收费额为(3000笔×0.4元/笔)+(2000笔×2元/笔)=5200元。

9. FAK/FOK指令如何计算信息量?

严格遵循信息量计算的基本逻辑,单笔下单全部成交或当天交易时间结束自动失效信息量计1次,有撤单行为信息量计2次。

10. 市价(限价)止盈(止损)指令不触发价格条件计算下单笔数和下单手数吗?

市价(限价)止盈(止损)指令下单后,即使不触发价格条件也计算下单笔数和下单手数。

11. 会员如何得知当日申报收费具体情况?

(1)交易所在每日结算表的分项资金中增加“报撤单收费”项,即会员当日应缴纳的申报费总额;

(2)交易所在每日资金变动表中添加申报收费项目交易编码级别的收费明细数据;

(3)交易所在会员服务系统中上线每日资金变动表功能,方便会员查询核对。

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