半载角逐,哪些量化私募榜上提名?
招商证券“招财杯”量化私募公开赛半年度榜单重磅揭晓!
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2021年上半年, A股市场整体呈现宽幅震荡和风格切换,“分化”是上半年的市场主题。蓝筹股表现整体相对弱势,权重股抱团逐渐瓦解,中小市值股票集体回暖。创业板指上半年大涨17.22%,上证指数上涨3.4%、深成指上涨4.78%;大宗商品方面,上半年商品期货市场延续涨势,主要工业品价格涨幅相对较大。10年期国债收益率整体在3%-3.3%区间运行。
千帆竞渡,百舸争流!在跌宕起伏的市场下,量化私募策略优势更加凸显,2021年上半年涌现出一批优秀的量化私募,凭借强大的数据挖掘、机器学习技术以及严苛的风控能力,取得了颇丰的超额收益。这些优秀的机构,亦顺利荣登由招商证券与招商期货主办、朝阳永续承办的 “招财杯”量化私募公开赛半年度榜单。
本次大赛以量化多头(含指数增强)、市场中性、期货CTA策略、期权策略、复合策略五项量化主流策略为竞技赛道,开跑已有6个月。目前,赛程已经过半,比赛报名持续进行中,多业务线的产品合作机会,以及“走进私募”、“量化论坛”、“莲花书院”、“联合准入”等多种多样的对接活动正在等着你!
那么,历经半年的激烈角逐,哪些机构能够脱颖而出,问鼎五大策略组别冠军?
以下为榜单详情:
1、量化多头
招商组(月榜单)量化多头组
在量化多头组的比拼中,鸣石投资在一众私募管理人中脱颖而出,夺得上半年榜首,成立于2010年的鸣石投资,经过10余年的积累和发展,目前管理规模已超过100亿,专注于量化投资领域,主要投资策略包括指数增强和量化对冲。
获得亚军的是星阔投资,星阔投资专注8年alpha策略研究海量数据储备,超大规模算力提供,捕捉金融大数据的统计特征。同时,人工智能赋能量化投资全链条,程序化全自动交易,极致预测多频段超额收益。朝景投资取得量化多头组第三名的好成绩。
2、市场中性
招商组(月榜单)市场中性组
市场中性组中,成立于2016年的青岛鹿秀投资摘得桂冠。据了解,鹿秀投资管理规模在20-50亿,坚持将定量分析和定性分析两者结合分析,获得最佳的最终策略方案,其中定量分析在投资决策中承担更重要的角色,鹿秀投资通过历史数据进行定量分析,自下而上挑选优质投资标的,通过股指期货与期权采用市场中性策略对冲市场风险;定性分析主要体现在两个方面,一是对于宏观经济与货币政策方向进行研判,二是对个股舆情与负面新闻进行研判。
成立于2017年的聚亿基金获得亚军。通怡投资经过半年的角逐,有两只产品进入十强榜单,位居第三名和第七名。乾行资管在上半年比拼中,亦有不俗的表现,共有三只产品进入市场中性组榜单十强。
3、期货CTA
招商组(月榜单)期货CTA组
七禾聚资产在期货CTA组(半年度)的角逐中拔得头筹。值得一提的是,七禾聚资产在一、二季度中同样大放异彩, 夺得季度冠军。七禾聚资产成立于2015年,专注于发行和运作FOF基金,采用组合搭配投资策略的私募基金管理人。
期货CTA组中,绰瑞资产同样有三只产品上榜,不仅包揽第二和第三名,同时还取得第七名佳绩,绰瑞资产成立于2015年,管理规模在5-10亿,其交易策略丰富多样,例如价格套利、做市、资金优化、高级量化分析和金融基础研究等。
4、期权策略组
招商组(月榜单)期权策略组
在期货CTA策略组表现突出的绰瑞资产,在期权策略组中依然名列前茅,摘得半年度期权策略组桂冠,同时其另一只产品同样上榜,排名第八。
淘利资产获得亚军,淘利资产2011年成立,以量化策略为核心,将数量化分析与金融工程理论结合,运用自主研发的交易系统,专注于二级市场的套利交易对冲交易和趋势交易。呈鸣投资获得季军,本次呈鸣投资共有三只产品进入期权策略组(半年度)十强榜单。
5、复合策略组
招商组(月榜单)复合策略组
复合策略组中,大华信安一马当先,夺得冠军,同时还有一只产品位居第六。大华信安成立于2015年,拥有专业的投资研究团队,投资经验丰富,主要成员参与股票及债券投资年限均在十年以上。
裕锦湘元同样表现优异,有三只产品进入半年度复合策略组榜单,不仅包揽榜单亚军和季军,同时还有同策略产品在上半年较量中排名第八。
本次半年度榜单中仅公示招商组十强榜单。